Eigenwertproblem

Ein Eigenvektor einer Abbildung ist in der linearen Algebra ein vom Nullvektor verschiedener Vektor, dessen Richtung durch die Abbildung nicht verändert wird. Ein Eigenvektor wird also nur skaliert und man bezeichnet den Skalierungsfaktor als Eigenwert der Abbildung.
Eigenwerte charakterisieren wesentliche Eigenschaften linearer Abbildungen, etwa ob ein entsprechendes lineares Gleichungssystem eindeutig lösbar ist oder nicht. In vielen Anwendungen beschreiben Eigenwerte auch physikalische Eigenschaften eines mathematischen Modells. Die Verwendung der Vorsilbe „Eigen-“ für charakteristische Größen in diesem Sinne lässt sich auf eine Veröffentlichung von David Hilbert aus dem Jahre 1904 zurückführen und wird als Germanismus auch in einigen weiteren Sprachen, darunter dem Englischen, verwendet.
Die im Folgenden beschriebene mathematische Problemstellung heißt spezielles Eigenwertproblem und bezieht sich nur auf lineare Abbildungen eines endlichdimensionalen Vektorraums in sich (Endomorphismen), wie sie durch quadratische Matrizen dargestellt werden.
Hierbei stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen eine Matrix ähnlich zu einer Diagonalmatrix ist.
Definition
Ist
ein Vektorraum über einem Körper
(in Anwendungen meist der Körper
der reellen Zahlen oder der
Körper
der komplexen Zahlen) und
eine lineare Abbildung von
in sich selbst (Endomorphismus),
so bezeichnet man als Eigenvektor einen Vektor
,
der durch
auf ein Vielfaches
von sich selbst mit
abgebildet wird:
Den Faktor
nennt man dann den zugehörigen Eigenwert.
Anders formuliert: Hat für ein
die Gleichung
eine Lösung
(der Nullvektor ist natürlich immer eine Lösung), so heißt
Eigenwert von
Jede Lösung
heißt Eigenvektor von
Hat der Vektorraum eine endliche Dimension
so kann jeder Endomorphismus
durch eine quadratische
-Matrix
beschrieben werden. Die obige Gleichung lässt sich dann als Matrizengleichung
schreiben, wobei
hier einen Spaltenvektor bezeichnet. Man nennt in diesem Fall eine Lösung
Eigenvektor und
Eigenwert der Matrix
Diese Gleichung kann man auch in der Form
schreiben, wobei
die Einheitsmatrix
bezeichnet, und äquivalent zu
oder
umformen.
Berechnung der Eigenwerte
Bei kleinen Matrizen können die Eigenwerte symbolisch (exakt) berechnet werden. Bei großen Matrizen ist dies oft nicht möglich, sodass hier Verfahren der numerischen Mathematik zum Einsatz kommen.
Symbolische Berechnung
Die Gleichung
definiert die Eigenwerte und stellt ein homogenes lineares
Gleichungssystem dar.
Da
vorausgesetzt wird, ist dieses genau dann lösbar, wenn
gilt. Diese Determinante
heißt „charakteristisches
Polynom“. Es handelt sich um ein normiertes
Polynom -ten
Grades in
Seine Nullstellen,
also die Lösungen der Gleichung
über ,
sind die Eigenwerte. Da ein Polynom vom Grad
höchstens
Nullstellen hat, gibt es auch höchstens
Eigenwerte. Zerfällt das Polynom vollständig in Linearfaktoren, so gibt es genau
Nullstellen, wobei mehrfache Nullstellen mit ihrer Vielfachheit gezählt werden.
Ist der Grad
eine ungerade Zahl und gilt
,
dann ist mindestens einer der Eigenwerte reell.
Eigenraum zum Eigenwert
Ist
ein Eigenwert der linearen Abbildung
,
dann nennt man die Menge aller Eigenvektoren zu diesem Eigenwert vereinigt mit
dem Nullvektor den Eigenraum
zum Eigenwert
.
Der Eigenraum ist durch
definiert. Falls die Dimension
des Eigenraums größer als 1 ist, wenn es also mehr als einen linear
unabhängigen Eigenvektor zum Eigenwert
gibt, so nennt man den zum Eigenraum zugehörigen Eigenwert entartet.
Die Dimension
des Eigenraums
wird als geometrische
Vielfachheit von
bezeichnet.
Eine Verallgemeinerung des Eigenraums ist der Hauptraum.
Spektrum und Vielfachheiten
Für den Rest dieses Abschnittes sei
Dann besitzt jede
genau
Eigenwerte, wenn man diese mit ihren Vielfachheiten zählt. Mehrfaches Vorkommen
eines bestimmten Eigenwertes fasst man zusammen und erhält so nach Umbenennung
die Aufzählung
der verschiedenen Eigenwerte mit ihren Vielfachheiten
Dabei ist
und
Die eben dargestellte Vielfachheit eines Eigenwertes als Nullstelle des
charakteristischen Polynoms bezeichnet man als algebraische Vielfachheit.
Eigenwerte der algebraischen Vielfachheit
werden als einfacher Eigenwert bezeichnet.
Die Menge der Eigenwerte wird Spektrum genannt und
geschrieben, sodass also
gilt. Als Spektralradius bezeichnet man den größten Betrag aller Eigenwerte.
Gilt für einen Eigenwert, dass seine algebraische Vielfachheit gleich seiner geometrischen Vielfachheit ist, so spricht man von einem halbeinfachen Eigenwert (aus dem englischen ‚semisimple‘). Dies entspricht genau der Diagonalisierbarkeit der Blockmatrix zum gegebenen Eigenwert.
Kennt man die Eigenwerte sowie ihre algebraischen und geometrischen Vielfachheiten (siehe unten), kann man die Jordansche Normalform der Matrix erstellen.
Beispiel
Es sei die quadratische Matrix
gegeben. Subtraktion der mit
multiplizierten Einheitsmatrix
von
ergibt:
Ausrechnen der Determinante dieser Matrix (mit Hilfe der Regel von Sarrus) liefert:
Die Eigenwerte sind die Nullstellen dieses Polynoms, man erhält:
Der Eigenwert 2 hat algebraische Vielfachheit 2, weil er doppelte Nullstelle des charakteristischen Polynoms ist.
Numerische Berechnung
Während die exakte Berechnung der Nullstellen des charakteristischen Polynoms schon für dreireihige Matrizen nicht so einfach ist, wird sie für große Matrizen meist unmöglich, sodass man sich dann auf das Bestimmen von Näherungswerten beschränkt. Hierzu werden Verfahren bevorzugt, die sich durch numerische Stabilität und geringen Rechenaufwand auszeichnen. Dazu gehören Methoden für dichtbesetzte kleine bis mittlere Matrizen, wie
- der QR-Algorithmus,
- der QZ-Algorithmus,
- der QS-Algorithmus und
- die Deflation
sowie spezielle Methoden für symmetrische Matrizen als auch Methoden für dünnbesetzte große Matrizen wie
- die Potenzmethode,
- die inverse Iteration,
- das Lanczos-Verfahren,
- die Unterraumiteration,
- das Arnoldi-Verfahren,
- das Jacobi-Verfahren und
- das Jacobi-Davidson-Verfahren.
Des Weiteren gibt es noch Methoden zur Abschätzung, z.B. mithilfe
- der Matrixnorm und
- der Gerschgorin-Kreise,
die immer eine grobe Abschätzung (unter gewissen Bedingungen sogar genaue Bestimmung) zulassen.
- Die Folded Spectrum Method liefert mit jedem Durchlauf einen Eigenvektor, der jedoch auch aus der Mitte des Spektrums stammen kann.
Berechnung der Eigenvektoren
Algorithmus
Für einen Eigenwert
lassen sich die Eigenvektoren aus der Gleichung
bestimmen. Die Eigenvektoren spannen den Eigenraum
auf, dessen Dimension als geometrische Vielfachheit des Eigenwertes
bezeichnet wird. Für einen Eigenwert
der geometrischen Vielfachheit
lassen sich also
linear unabhängige Eigenvektoren
finden, sodass die Menge aller Eigenvektoren zu
>
gleich der Menge der Linearkombinationen
von
ist. Die Menge
heißt dann eine Basis aus Eigenvektoren des zum Eigenwert
gehörenden Eigenraumes.
Die geometrische Vielfachheit eines Eigenwertes kann man also auch als die maximale Anzahl linear unabhängiger Eigenvektoren zu diesem Eigenwert definieren.
Die geometrische Vielfachheit ist höchstens gleich der algebraischen Vielfachheit.
Beispiel
Gegeben ist wie in obigem Beispiel die quadratische Matrix
Die Eigenwerte
wurden oben schon berechnet. Zunächst werden hier die Eigenvektoren (und der
durch die Eigenvektoren aufgespannte Eigenraum)
zum Eigenwert
berechnet:
Man muss also das folgende lineare Gleichungssystem lösen:
Bringt man die Matrix auf obere Dreiecksform, so erhält man:
Die gesuchten Eigenvektoren sind alle Vielfachen des Vektors
(jedoch nicht das Nullfache des Vektors, da der Nullvektor niemals ein
Eigenvektor ist).
Obwohl der Eigenwert
eine algebraische Vielfachheit von 2 hat, existiert nur ein linear
unabhängiger Eigenvektor (der Eigenraum zu dem Eigenwert ist
eindimensional); also hat dieser Eigenwert eine geometrische Vielfachheit
von 1. Das hat eine wichtige Konsequenz: Die Matrix ist nicht diagonalisierbar.
Man kann nun versuchen, die Matrix stattdessen in die Jordansche
Normalform überzuführen. Dazu muss ein weiterer Eigenvektor zu diesem
Eigenwert „erzwungen“ werden. Solche Eigenvektoren nennt man generalisierte
Eigenvektoren oder Hauptvektoren.
Für den Eigenwert
geht man genauso vor:
Wieder bringt man die Matrix auf Dreiecksform:
Hier ist die Lösung der Vektor
wieder mit allen seinen vom Nullvektor verschiedenen Vielfachen.
Eigenschaften
- Die Eigenvektoren sind nur bis auf einen Faktor bestimmt. Wenn
ein Eigenvektor ist, dann ist auch
mit beliebigem
Eigenvektor.
- Ist
ein Eigenwert der invertierbaren Matrix
zum Eigenvektor
so ist
Eigenwert der inversen Matrix von
zum Eigenvektor
- Sind
die Eigenwerte der Matrix
so gilt
-
- wobei bei mehrfachen Eigenwerten die Vielfachheit zu beachten ist. Hier
bezeichnet
die Spur der Matrix
.
- Das Spektrum
einer Matrix
ist gleich dem Spektrum der transponierten Matrix, also:
-
- Analog gilt
- Jede quadratische Matrix
über dem Körper
der komplexen Zahlen ist ähnlich zu einer oberen Dreiecksmatrix
Die Eigenwerte von
sind genau die Diagonaleinträge der Matrix
- Eigenvektoren zum Eigenwert
sind Fixpunkte in der Abbildungsgeometrie. Nach dem Satz vom Fußball gibt es beispielsweise zwei Punkte auf einem Fußball, die sich vor dem Anstoß zur ersten und zur zweiten Halbzeit am jeweils gleichen Punkt des Raumes befinden.
Speziell für reelle symmetrische oder komplexe hermitesche Matrizen gilt:
- Alle Eigenwerte sind stets reell. Im Rahmen der Hauptachsentransformation werden die Eigenwerte auch Hauptwerte genannt. Ist die Matrix zudem positiv definit, so sind auch ihre Eigenwerte echt positiv.
- Es lässt sich immer eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren angeben. Dies ist eine direkte Folgerung aus dem Spektralsatz. Insbesondere sind Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten zueinander orthogonal.
- Die aus den Vorzeichen der Eigenwerte ermittelte Signatur der Matrix bleibt nach dem Trägheitssatz von Sylvester unter Kongruenztransformationen erhalten.
- Über den Rayleigh-Quotient lässt sich zu jedem Eigenvektor der zugehörige Eigenwert ermitteln. Mit dem Satz von Courant-Fischer lässt sich jeder Eigenwert als minimaler beziehungsweise maximaler Rayleigh-Quotient darstellen.
- Für das Betragsquadrat der Komponenten
der auf Betrag 1 normierten Eigenvektoren
der Matrix
gilt mit deren Eigenwerten
und den Eigenwerten
der Hauptuntermatrizen
von
:
Eigenvektoren kommutierender Matrizen
Für kommutierende diagonalisierbare (insbesondere symmetrische) Matrizen ist es möglich, ein System gemeinsamer Eigenvektoren zu finden:
Kommutieren zwei Matrizen
und
(gilt also
)
und ist
ein nichtentarteter Eigenwert (d.h., der zugehörige Eigenraum ist
eindimensional) von
mit Eigenvektor
so gilt
Auch
ist also ein Eigenvektor von
zum Eigenwert
Da dieser Eigenwert nicht entartet ist, muss
ein Vielfaches von
sein. Das bedeutet, dass
auch ein Eigenvektor der Matrix
ist.
Aus diesem einfachen Beweis geht hervor, dass die Eigenvektoren zu nichtentarteten Eigenwerten mehrerer paarweise kommutierender Matrizen Eigenvektoren aller dieser Matrizen sind.
Allgemein können auch für kommutierende diagonalisierbare Matrizen mit entarteten Eigenwerten gemeinsame Eigenvektoren gefunden werden. Aus diesem Grund können mehrere paarweise kommutierende diagonalisierbare Matrizen auch simultan (d.h. mit einer Basistransformation für alle Matrizen) diagonalisiert werden.
Linkseigenvektoren und verallgemeinertes Eigenwertproblem
Manchmal bezeichnet man einen so definierten Eigenvektor auch als Rechtseigenvektor und definiert dann entsprechend den Begriff des Linkseigenvektors durch die Gleichung
Linkseigenvektoren finden sich z.B. in der Stochastik bei der Berechnung von stationären Verteilungen von Markow-Ketten mittels einer Übergangsmatrix.
Wegen
sind die Linkseigenvektoren von
gerade die Rechtseigenvektoren der transponierten Matrix
Bei normalen
Matrizen fallen Links- und Rechtseigenvektoren zusammen.
Allgemeiner kann man auch quadratische Matrizen
und
und die Gleichung
untersuchen. Dieses verallgemeinerte Eigenwertproblem wird hier jedoch nicht weiter betrachtet.
Spektraltheorie in der Funktionalanalysis
Eigenwerte und Eigenfunktionen
In der Funktionalanalysis
betrachtet man lineare Abbildungen zwischen linearen Funktionenräumen (also
lineare Abbildungen zwischen unendlichdimensionalen Vektorräumen). Meistens
spricht man von linearen
Operatoren anstatt von linearen Abbildungen. Sei
ein Vektorraum über einem Körper
mit
und
ein linearer Operator. In der Funktionalanalysis ordnet man
ein Spektrum zu. Dieses besteht aus allen
für die der Operator
nicht invertierbar ist. Dieses Spektrum muss jedoch nicht – wie bei
Abbildungen zwischen endlichdimensionalen Vektorräumen – diskret sein. Denn
im Gegensatz zu den linearen Abbildungen zwischen endlichdimensionalen
Vektorräumen, die nur
verschiedene Eigenwerte haben, haben lineare Operatoren im Allgemeinen unendlich
viele Elemente im Spektrum. Daher ist es zum Beispiel möglich, dass das Spektrum
von linearen Operatoren Häufungspunkte
besitzt. Um die Untersuchung des Operators und des Spektrums zu vereinfachen,
unterteilt man das Spektrum in unterschiedliche Teilspektren. Elemente, die die
Gleichung
für ein
lösen, nennt man wie in der linearen Algebra Eigenwerte. Die Gesamtheit
der Eigenwerte nennt man das Punktspektrum von
Wie in der linearen Algebra wird jedem Eigenwert ein Raum von Eigenvektoren
zugeordnet. Da die Eigenvektoren meist als Funktionen aufgefasst werden, spricht
man auch von Eigenfunktionen.
Beispiel
Sei
offen. Dann besitzt der Ableitungsoperator
ein nichtleeres Punktspektrum. Betrachtet man nämlich für alle
die Gleichung
und wählt
dann sieht man, dass die Gleichung
für alle
erfüllt ist. Also ist jedes
ein Eigenwert mit zugehöriger Eigenfunktion
Praktische Beispiele
Durch Lösung eines Eigenwertproblems berechnet man
- Eigenfrequenzen, Eigenformen und gegebenenfalls auch die Dämpfungscharakteristik eines schwingungsfähigen Systems,
- die Knicklast eines Knickstabs (siehe Balkentheorie),
- das Beulversagen (eine Art des Materialversagens durch unzureichende Steifigkeit) eines leeren Rohres unter Außendruck,
- die Hauptkomponenten einer Punktmenge (z.B. zur Kompression von Bildern oder zur Bestimmung von Faktoren in der Psychologie: Hauptkomponentenanalyse),
- die Hauptspannungen in der Festigkeitslehre (Umrechnung der Spannungen in ein Koordinatensystem, in dem es keine Schubspannungen gibt),
- die Hauptstreckungen in der Festigkeitslehre als Eigenwerte der Deformationstensoren,
- die Hauptträgheitsachsen eines asymmetrischen Querschnitts (um einen Balken – Träger oder Ähnliches – in diesen beiden Richtungen unabhängig voneinander zu berechnen),
- vielfältige andere technische Problemstellungen, die mit der jeweils spezifisch definierten Stabilität eines Systems zu tun haben,
- den PageRank einer Homepage als Eigenvektor der Google-Matrix, dort gewertet als ein Maß für die relative Wichtigkeit einer Homepage im Internet,
- die Grenzverteilungen von Markow-Ketten mit diskretem Zustandsraum und diskreten Zeitschritten, die durch eine stochastische Matrix beschrieben werden (die Linkseigenvektoren zum Eigenwert 1 sind die stationären Verteilungen, die Rechtseigenvektoren zum Eigenwert 1 sind die Absorptionswahrscheinlichkeiten),
- die Drehachse und damit die Fixpunkte, von denen der Satz vom Fußball spricht.
Eigenwerte spielen in der Quantenmechanik eine besondere Rolle. Physikalische Größen wie z.B. der Drehimpuls werden hier durch Operatoren repräsentiert. Messbar sind nur die Eigenwerte der Operatoren. Hat z.B. der Hamiltonoperator, der die Energie eines quantenmechanischen Systems repräsentiert, ein diskretes Spektrum, so kann die Energie nur diskrete Werte annehmen, was z.B. für die Energieniveaus in einem Atom typisch ist. So stellen bei den Lösungen der bekannten Schrödingergleichung (im Jahr 1926 durch den Physiker Erwin Schrödinger aufgestellt) die Eigenwerte die erlaubten Energiewerte der Elektronen und die Eigenfunktionen die zugehörigen Wellenfunktionen der Elektronen dar.
Auch die Unmöglichkeit der gleichzeitigen präzisen Messung gewisser Größen (z.B. von Ort und Impuls), wie von der Heisenbergschen Unschärferelation ausgedrückt, ist letztlich darauf zurückzuführen, dass für die jeweiligen Operatoren kein gemeinsames System von Eigenvektoren existiert.
Literatur
- Gerd Fischer: Lineare Algebra. Vieweg-Verlag, ISBN 3-528-03217-0.
- Dietlinde Lau: Algebra und Diskrete Mathematik 1. Springer, ISBN 3-540-72364-1.
- Günter Gramlich: Lineare Algebra. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, ISBN 3-446-22122-0.



© biancahoegel.de
Datum der letzten Änderung: Jena, den: 21.12. 2023